Формирование трендовой модели по годовым показателям

[Юрий Кадацкий]

Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, такая ситуация. Есть годовые показатели банка (бух. баланс и отчет о прибылях и убытках). Необходимо сформировать трендовую модель, провести аналих динамики развития и прогнозирования данных показателей, а так же провести оценку надежности прогнозирования.
Подскажите пожалуйста, лучше выбирать линейную или полиномиальную модели? Если последнюю, то с учетом малого количества периодов (4 года) его степень брать не более 3? Как правильно обосновать выбор модели?

Извините, все что я смог сделать, это построить с помощью Эксель разные варианты модели, но совсем не понимаю для каких случаев они применяются и исходя из моих данных как их применять и описывать (анализировать и строить прогнозные модели с последующей оценкой достоверности...

Буду очень признателен за посильную помощь. Юрий.

П.С. привожу для примера данные:

Наименование статьи   2009   2010   2011   2012
АКТИВЫ            
Денежные средства   9488,00   12484,70   26803,40   37880,10
Драгоценные металлы и драгоценные камни   40347.2   7474.5   0   0
Средства в Национальном банке РБ   10619.3   5246.8   291618.4   306460.1

[NooBasTiK]

1. Подбирайте модель так что бы детерминация (r2) была как можно ближе к 1
2. Проверяйте адекватность модели
3. Ну и как адекватность проверите можно вводить корректировку.

Как пример прикладываю файл, хотя это вы должны были сделать

[xmypka]

В отношении банка, достоверность выбранной модели практически не возможно просчитать. Очень много факторов влияют на фин.показатели банка. Все зависит начиная от фин.ситуации в мире, заканчивая качеством работы руководителя какого-нибудь подразделения банка. А как банки могут и любят скрывать реальное положение дел с их фин.положением..))) говорю это как отчетник одного из банка.
Посмотрите через горизонтальный, вертикальный, факторный анализ за несколько периодов вашу отчетность. Не меньше чертырех периодов.
А вообще подобный анализ это как лотерея 50 на 50. Скока аналитиков стока и мнений. Большинство моделей и методик по сути своей сведены к тренду роста. (типа все должно расти по немногу). В сфере аналитики есть одна более менее точная модель - это инсайд)))

[NooBasTiK]

Всё равно ведь можно прогнозировать, взять те же данные ЦБ лет за 10-15 они вроде доступны на сайте у них и уже на основании этих данных прогнозировать.

[Юрий Кадацкий]

Пробовал проводить анализ через полиномиальные тренды - погрешности большие, а данных кот наплакал...
Подскажите, как тогда поступить? ПО заданию курсовой необходимой сформировать трендовую модель вышепредставленных показателей, проанализировать их динамику и спрогнозировать в будущем... ну и оценить получившееся... что лучше сделать? какие методики принять как опорные? Кто знает, сталкивался с подобными проблемами? необходимо именно по банку..

[NooBasTiK]

а чем вас не устраивает то что предложили? у меня погрешность получилась маленькая исходя из данных которые вы написали.

[Юрий Кадацкий]

Меня устраивает то, что получилось. Я исходя из последних комментариев хотел уточнить, вдруг выбор полиномиальной модели тренда не подходит для моих данных. Ведь всего 4 периода и без разбивки по месяцам.
Хотя проведя расчеты, нашел оптимальные варианты, где-то 2, а где и 3 степень модели, в зависимости от показателей.
И еще, иногда приходилось ставить 2 степень, т.к. при прогнозе 3 степень давала резкий отрицательный скачок, а почему? Недостаток данных, их разбежка в значениях?

[NooBasTiK]

Отрицательный наверное потому что данные такие... вообще вариантов прогнозирования полно всяких. МНК (метод наименьших квадратов) просто заложен в excel и посути ничего вычислять не надо он сам всё делает. А какой вам нужно я не знаю, по условию задачи каким методом необходимо прогнозировать?

[Юрий Кадацкий]

Отрицательный наверное потому что данные такие... вообще вариантов прогнозирования полно всяких. МНК (метод наименьших квадратов) просто заложен в excel и посути ничего вычислять не надо он сам всё делает. А какой вам нужно я не знаю, по условию задачи каким методом необходимо прогнозировать?

Трендовый метод..
И еще, каким образом рассчитать прогнозные показатели на несколько лет вперед?
Сам Excel при создании линии тренда создает его проекцию на будущее, но там нет данных и не понятно как обосновать. .

[NooBasTiK]

А какой менно? Линейный, степенный и т.п.

[Юрий Кадацкий]

А какой менно? Линейный, степенный и т.п.

Тема, регрессионные модели, сделать анализ данных банка с помощью трендовых методов..
Все что есть.. Сам не знаю, что лучше выбрать.

[NooBasTiK]

читайте http://eai.mephi.ru/kaf57/s_work/4-Sedelev.pdf

[Юрий Кадацкий]

читайте http://eai.mephi.ru/kaf57/s_work/4-Sedelev.pdf

Спасибо! Вечером почитаю ,может новое что почерпну.